PortfoliosLab logo
Сравнение ^DJUSS с VGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJUSS и VGT составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности ^DJUSS и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
322.44%
1,302.09%
^DJUSS
VGT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJUSS:

0.14

VGT:

0.39

Коэф-т Сортино

^DJUSS:

0.34

VGT:

0.71

Коэф-т Омега

^DJUSS:

1.05

VGT:

1.10

Коэф-т Кальмара

^DJUSS:

0.12

VGT:

0.41

Коэф-т Мартина

^DJUSS:

0.39

VGT:

1.34

Индекс Язвы

^DJUSS:

7.43%

VGT:

8.30%

Дневная вол-ть

^DJUSS:

21.87%

VGT:

29.76%

Макс. просадка

^DJUSS:

-60.34%

VGT:

-54.63%

Текущая просадка

^DJUSS:

-12.04%

VGT:

-11.63%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSS показывает доходность -4.55%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -8.02%. За последние 10 лет акции ^DJUSS уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 5.73% против 19.31% соответственно.


^DJUSS

С начала года

-4.55%

1 месяц

16.31%

6 месяцев

-8.44%

1 год

3.11%

5 лет

10.60%

10 лет

5.73%

VGT

С начала года

-8.02%

1 месяц

21.43%

6 месяцев

-8.47%

1 год

11.41%

5 лет

18.79%

10 лет

19.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJUSS и VGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJUSS
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSS, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг риск-скорректированной доходности VGT, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJUSS c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSS на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSS и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.14
0.39
^DJUSS
VGT

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSS и VGT

Максимальная просадка ^DJUSS за все время составила -60.34%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSS и VGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.04%
-11.63%
^DJUSS
VGT

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSS и VGT

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Small-Cap Index (^DJUSS) составляет 11.59%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 15.45%. Это указывает на то, что ^DJUSS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
11.59%
15.45%
^DJUSS
VGT